从比特币套利系统谈最佳盈利模式

比特币兴起期间，从矿机的生产、交易平台的搭建，到信息网站的建立、培训课程的开设，虚拟货币交易的各个环节涌现出一大批精明的商家。

几千元的矿机可以卖到几万元，而且还是供不应求。 交易平台收取交易佣金，网站出售广告位，培训课程难求。 这些商家中有不少都赚到了钱。

不过给我印象最深的还是伯克利大学一位硕士搭建的比特币套利系统。 我认为这是最好的盈利模式，值得大家学习。

那时，这位天才刚从伯克利大学毕业，还没有离开学校。 一天他和同学聊天，一个同学说毕业第一年工作不工作无所谓，因为他用10000美元买了1000个比特币。 他已经赚了20倍。 这位同学认为，比特币的通缩特性可以让普通人战胜通货膨胀。 他打算等比特币涨到 500 美元再卖出。

这位人才随后关注了比特币，他发现比特币在许多不同的交易所交易，而这些交易所都是民间爱好者建立的网站。 他觉得收集这些价格数据很有意思，于是写了一个专门收集数据的爬虫程序。

他还认识了一位在伯克利统计系做博士研究的朋友。 这位朋友专心研究高频交易。 对冲基金或自营交易公司。

这位人才与他的朋友聊起了比特币，并将捕获的数据交给了他。 很快，他的朋友就兴奋地打来电话。 交易所之间的价格差异太大。 为什么没人套利？

于是两人开始研究如何套利，很快就发现了几个核心的局限性。 由于法律问题，大部分交易所关闭了注册，两个交易所之间的比特币转账需要 5 到 60 分钟。 一段时间的价格波动，足以抹去大部分利润。 另外，当时最大的价差是中美交易所，但人民币管制导致货币兑换困难。

他们想出了一系列的对策，试图找到一个可以注册的交易所。 如果交易所之间的价差足够大，从概率上来说，可以克服5-60分钟的波动，获利。 还有许多其他方法可以找到货币兑换渠道。

当时，国内外比特币的价差长期维持在30%-50%。 许多拥有美国交易所账户的国内比特币玩家购买了大量比特币。 （当时中美汇率已经是6.2X），继续套利，迅速缩小了双方的价差。

随后比特币套利软件，他们仔细分析了爬虫收集到的数据。 他们发现，BTCChina、火币网、Okcoin这几家人民币交易所的价格往往相差较大，在这三家开户非常方便。 同时，国内交易所率先提供了借入比特币的功能，于是开始设想是否只能在人民币交易所之间做套利。

他们做了一套国内比特币交易所之间的套利交易系统，在比较了阿里云、盛大云等云服务后比特币套利软件，选择了一个放在自己的套利交易系统上。

这个系统每笔交易的利润都很薄，所以套利能力很有限，有点赚钱不赚钱的感觉。 部分单笔交易会亏损，但整体获利概率较高。

系统运行一个月后，他们基本上不用操心做什么，早上起床收点零用钱。

该系统已运行8个月，系统年化收益率为280%。 后来因为比特币暴跌，交易量越来越小，他们的利润越来越薄。 而且，他们都找到了全职工作。 关键是听说央行要限制国内比特币交易所的出入金通道，所以关了系统。

我对这样的自动化套利交易系统特别感兴趣，简直就是摇钱树，但我也知道这需要非常专业的金融知识和IT技术，知识就是财富！

许多金融市场都有自动交易，例如美国股票市场和利率市场。 越来越多的专业机构使用自动化交易，各种“奇异资产”也可以进行套利，包括暗黑破坏神游戏道具、在线德州扑克等，很多人通过这套套利系统赚了很多钱。

我真的不懂这方面的金融知识和编程技术，但是我懂这个模型。 如果以后有机会，如果在某个领域找到套利，找到专业人士，建立套利系统也是一个不错的方向。

我认为这个自动交易和盈利系统是最好的模型之一。 它不仅用于金融领域，这种自动化系统的思想也用于公司管理。

例如德国最大的工业企业之一、全球最大的汽车技术供应商博世，在管理层面采用了类似于自动化系统的管理模式。

博世将收益权赋予家族基金会，将决策权赋予信托公司，将管理权赋予管理团队。 通过这种三权分立的管理模式，实现了微妙的平衡，基本实现了“无老板运作”。 状态。 有人打个比方，这个年销售额近700亿美元的行业巨头，其实就相当于一架无人机！

我觉得这种基于自动化程序的金融套利系统，或者像博世这种三权分立的自动化运作模式，是我们大家学习的最好模式。 这种模式要求极高，并不是每个公司都能做到，甚至大部分公司都做不到，但这并不妨碍我们对这种模式的推崇，同时在这个方向上多思考，多积累.